Primero comprimes el programa con winrar:

Segundo pones sfx y marcas las siguientes opciones:


(todavia no le des aceptar ni lo termines)
Ahora con el resource hacker extraes el icono del programa (a donde prefieras), abriendo su ejecutable principal, al final del tuto paso el link:

Una vez extraido el icono vuelves a la preparacion del sfx y seleccionas el icono (en donde lo hayas guardado) aqui:

ahi pones aceptar y listo, hecho el portable
Aqui el link del resource hacker:
http://www.4shared.com/file/12981082...79_Espaol.htmlY el winrar:
version actual AHORA CUANDO POSTEO ESTO:
http://www.rarlab.com/rar/wrar362es.exela version mas nueva en:
http://www.rarlab.com/PD: en donde puse el nombre del ejecutable a ejecutar debes poner el correspondiente al programa que quieras ejecutar